Bollinger Bänder Qstk

EquityTrader Begrüßen Sie technischen Analytiker EquityTrader ist entworfen, um Investoren mit einer schnellen und einfachen Methode der Bewertung der letzten Leistung und der möglichen Wertschätzung der Aktien zu versehen. EquityTrader wertet ein Universum von über 5.000 Aktien in zwei Dimensionen aus: wie sie in der Vergangenheit gehandelt haben und wie sie nun zu erwarten sind. EquityTraders interaktive Charts sind sehr anpassbar. Der Abonnement-Pro-Bereich verfügt über eine breite Auswahl an Indikatoren und Bildschirmen, die Sie auswählen können, um Ihren Lagerauswahlprozess zu unterstützen. Mit EquityTrader Pro können Sie auch eigene Indikatoren mit Hilfe einer eingebauten Programmierschnittstelle namens BBScript programmieren. Equitytrader ist noch nicht für kleinere mobile touchbasierte Browser optimiert. Es ist derzeit am besten auf Laptops oder PCs. Das Adobe Flash Player Plugin kann für bestimmte Funktionen erforderlich sein. Ich verstehe, weiter: equitytrader Kopie 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Plotting Bollinger Bands reg auf der Preis-Chart. Bollinger Bands in BBScript Copyright Bollinger 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) Legen Sie die Länge 20 Legen Sie die Breite Breite 2.0 Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt middleBB sma (myData, Periode ) Die Breite wird durch die Standardabweichungs-Volatilität angetrieben (myData, Periode) Dies ist das obere Band upperBB middleBB width volatility Dies ist das untere Band lowerBB middleBB - Breite Volatilität Erstellen Sie die Objekte, die gezeichnet werden sollen dunkelrot Linie plot1 plot (upperBB, upperBB, Linie, CC0000) Zeichnen Sie die Bänder auf dem Preisdiagramm pchart (plot1, plot2, plot3) Das ist alle Leute Plotten. (BlauBB, Zeile, 0000FF) B Handel Bollinger Bandanzeige. (X) Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) Legen Sie die Länge 20 Legen Sie die Breite Breite 2.0 Das mittlere Band ist ein durchschnittliches middleBB sma (myData, Periode) Die Breite (MyData - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Erstellen Sie die Objekte, die blau dargestellt werden sollen (0, Zeile, 000000) Plot3 Plot (0.5, Zeile, 000000) Plot4 Plot (1.0, Zeile, 000000) Zeichnung Die Indikator-und Referenzen Diagramm (Plot1, Plot2, Plot3, Plot4) Das ist alle Leute Plotten BandWidth Handel Bollinger Band Indikator. Bandbreite in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) Legen Sie die Länge 20 Legen Sie die Breite Breite 2.0 Da Bandbreite ist doppelt so breit wie die coefficeint der Variation können wir a (MyData, Periode) sma (myData, Periode) Erstellen der zu charakterisierenden Objekte Blaue Anzeigezeile plot1 Plot (Bandbreite, Bandbreite, Linie, 0000FF) Schwarz 0 Referenzzeilen ohne Beschriftungsplot2 Plot (0.0 ,, Zeile, 000000) Zeichnen Sie die Indikator-und Referenz-Diagramm (Plot1, Plot2) Das ist allen Menschen Plotten Normalisiertes Volumen-Indikator. Normalisieren Sie Volumen in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) get volume array myVolume volume (x) Stellen Sie die normalisierte Volumenperiode ein 50 normalisiertes Volumen ist Volumen dividiert durch Volumen gleitender Durchschnitt nv myVolume (sma (myVolume, period (100,, Zeile, 000000) Diagramm (plot1, plot2) Zeichnung (nv, Normvolumen, Histogramm) Schwarz 100 Referenzzeilen ohne Etikettenplot2 ) Das ist alle Leute Plotten Rate of Change-Anzeige. Rate der Änderung in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) get close array myData close (x) Die ROC-Periodenperiode 12 ROC ist die Änderungsrate aus der Nähe innerhalb der Perioden der Beispiele rocArray (myData - myData - (RocArray, ROC, line, ff0000) Schwarz 0 Referenzzeilen ohne Label Plot2 Plot (0,, Zeile, 000000) Diagramm (Plot1, Plot2) Das ist der Punkt Alle Leute Plotten Simple Volatility Breakout Signale. Einfache Volatilität Breakout-Logik in BBScript Urheberrecht John Bollinger 2011 Set die Länge Zeitraum 20 Legen Sie die Breite Breite 2.0 Lookback Zeit für die Squeeze-Lookback 125 Fenster für das Squeeze-Fenster 3 Verwenden Sie die Daten aus den Kartendaten (x) Verwenden Sie die Nähe letzte schließen (x ) Bollinger-Bänder und Indikatoren middleBB sma (letzte, Zeitraum) upperBB middleBB Breite STABW (letzte, Zeitraum) lowerBB middleBB - Breite STABW (letzte, Zeitraum) Bandbreite (upperBB - lowerBB) middleBB pctB (letzte - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Squeeze (PctB, 1.0) BreakDown kleiner (pctB, 0.0) Volatilität Breakout VolBreak und (Squeeze, BreakUp) und (Squeeze, BreakDown) -1 Erstellen Plot Objekt mit Signalen verankert, um zu schließen Das Plot Farbschema ist AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 ist 75 und FF 100 AA steuert die Transparenz, RR die Menge an rotem, GG die Menge an grün und BB die Menge an blau Die Werte sind Hex-Zahlen von 00 bis FF 800000FF ist 50 transparent blau 0000000 ist eine unsichtbare Linie VBplot Plot (letzte, Vol Break, Linie, 00000000, VolBreak) Plot it auf Preis-Chart pchart (VBplot) Das ist alles Folks Intraday Intensity Oszillator Indikator . Intraday Intensity in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Legen Sie die II Periodenperiode21 Array von schließt lastArray schließen (x) Array von Highs highArray hoch (x) Array von Tiefen lowArray niedrigen (x) Array von Volumes Das volArray - Volumen (x) temp - Array ist doppelt so groß wie das obere und untere Ende, geteilt durch die Differenz zwischen hoch und niedrig multipliziert mit dem Volumen temp (2LastArray - highArray - lowArray) volArray Intraday Intensity Oszillator (Ii, II, Histogramm, 000000) Anzeige Indikator-Diagramm (plotII) Das ist alles, was die Leute Plotten Akkumulation Destribution Linie Indikator mit exponentional gleitender Durchschnitt. (X) Array of highs highArray (Array of highs high) Array von highs (Array of highs) HighArray (Array) von Array von Arithmetischen Array von Arithmetischen Array von Arithmetischen Arrays, lowArray niedrig (x) Array von Volumen volArray Volumen (x) initialisieren adline Array auf 0 adlineDataarray (0) CLV CLV (lastArray-Openarray) (highArray-lowArray) berechnen volArray die Akkumulationssumme berechnen bbscript von frühesten beginnt spätestens, den aktuellen Wert legt In den aktuellen CLV Wert plus der vorherigen und bewegt sich auf den nächsten Wert und wiederholt adlineDataadlineData-1clv die adline (zwischen 1 und -1), indem sie es mit dem maximalen Absolutwert des gesamten Array maxAbsAdline movmax (abs (adlineData)) adlineDataadlineDatamaxAbsAdline berechnen normalisieren Dividieren die exponentielle gleitende Durchschnitt der AD-Linie emaAD ema (adlineData, emaperiod) adlinePlot Grundstück (adlineData, AD, Linie, ff0000) AD-Liniendiagramm, rote Linie emaADPlot Grundstück (emaAD, EMA, Linie, 000000) ema Liniendiagramm, schwarze Linie Anzeige AD Linie und ema Linie auf Diagramm (adlinePlot, emaADPlot) Thats alle Leute Plotten des typischen Preises auf Preisdiagramm. Typische Preis Zeile in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus dem Diagramm Daten (x) Array von schließt lastArray schließen (x) Array von Highs highArray hoch (x) Array von Tiefen LowArray niedrig (x) berechnen typischen Preis (close high low ) Typ typische Linie auf Preis Diagramm pchart (typischespricePlot) Thats alle Leute Plotten Impulsanzeiger und seine Ema. Momentum-Indikator in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus dem Diagrammdaten (x) Datenobjekt Erstellen des Impulsanzeigers und dessen Ema-Periode1 12 mtm Periodenperiode2 12 ema Periode mtmData schließen (x) - schließen (x) - period1 mtm Formel emamtm ema (mtmData, period2) ema von mtm Plot1 Grundstück (mtmData, Momentum, Histogramm, ff0000) mtm Grundstück Plot2 Grundstück (emamtm, EMA, Linie, 0000ff) Grundstück von ema Chart (Plot1, Plot2) Anzeige mtm und ema in Diagrammanzeige Das ist alles Leute Plotten Bollinger Umschläge Handel auf der Preis-Chart. Bollinger-Umschläge in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Legen Sie die Länge 20 Legen Sie die Breite Breite 1.5 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die Höhen und Tiefen hoch (x) niedrig niedrig (x) Dies ist die obere Hüllkurve upperBE Sma (highs, 20) width stdev (highs, 20) Dies ist die untere Hüllkurve lowerBE sma (Tiefen, 20) - width stdev (Tiefen, 20) Es gibt kein Mittelband, also müssen wir eine middleBE (upperBE lowerBE) Erstellen Sie die Objekte, die gezeichnet werden sollen, dunkelrote Linie, 50 feste Plot1 Plot (obere, obere, untere Linie, 80C00000) blaue Linie, 50 solide plot2 Plot (middleBE, middleBE, Linie, 800000FF) LowerBE, line, 80009000) zeichnen die Bänder auf dem Preisplan pchart (plot1, plot2, plot3) Das sind alle Leute Plotten 52 Wochenhöhen und Tiefs auf der Preistabelle. 52 Wochen-Hochs und Tiefs in BBScript Urheberrecht John Bollinger 2011 von diesen Perioden seit 1 Jahr wählen, 12 Jahre und 3 Monate Höhen und Tiefen Oneyear 252 1 Jahr 6 Monate 126 6 Monate 3 Monate 63 3 Monate Zeitraum 1 Jahr auf 52 Wochen, um die Daten aus der (Höchstwert, 52Wkh, Linie, ff0000) Bewegung 52 wk hoch in roten LowsPlotplot (Tiefstwert) , 52wkl, Linie, 0000ff) bewegt 52 wk niedrigen blauen Display auf Preis Diagramm pchart (highsPlot, lowsPlot) Das ist alles Leute Plotten Tushar Chandes Q-Stick Indicator. Q-Stick-Indikator in BBScript Urheberrecht John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-Stick Indikatordaten (x) in der Nähe - open Temp schließen (x) - offen (x) Zeitraum Zeitraum 14 qstick, ema der Nähe - offen qstick ema (temp, Zeitraum) (Qstick, QSTK, line, ff0000) zeichnen qstick Indikator-Diagramm (qstickPlot) Das sind alle Leute Plotten Money Flow Index Indicator. Geld-Flow-Index-Indikator in BBScript Tushar Chande Q-Stick-Indikatordaten (x) erhalten Datenperiode 14 mfi Zeitraum typischer Preis (schließen (x) hoch (x) niedrig (x)) 3 typischer Preis mftypicalpricevolume (x) Geldfluss Wenn typischer Preis multipliziert mit Volumen positiven Geldstrom aktuellen typischen Preis größer als oder gleich vor, auf mf, ansonsten 0 pif (mostorequal (typischer Preis, typischer Preis-1), mf, 0) negativen Geldflussstrom typischen Preis niedriger als vor, eingestellt Mf, 0) pmfmovsum (p, Periode) gesamter positiver Geldfluss in bewegter Periode nmfmovsum (n, Periode) gesamter negativer Geldfluss in bewegter Periode mfi Formel mfiDataif (mf, gleich (pmfnmf, 0), 0,100pmf (pmfnmf)), wenn auf 0 durch Null gesetzt, Dividieren, sonst mfi Formel Plot mfi Linie in rot mfiPlot Grundstück (mfiData, MFI, Linie, ff0000) Anzeige mfi Indikator Chart Chart (mfiPlot) verwenden Das ist alle Leute Plotten John Bollingers Stochastic Display Indicator. BBScript Beispiel John Bollingers Stochastic Anzeige Urheberrecht John Bollinger 2011 Lookback 10 Lookback-Periodendaten (x) verwenden, um die Daten aus der Tabelle verwenden, um die enge, hoch, tief myClose schließen (x) myHigh hoch (x) myLow niedrig (x) stochastische Komponenten höchste movmax (myHigh, Lookback) tiefster movmin (myLow, Lookback) Zähler myClose - kleinsten gemeinsamen Nenner höchste - niedrigste rohe stochastischen und Glättungen Stoch Zähler Nenner stoch1 ema (Stoch, 3) stoch2 ema (stoch1, 3) Grundstück Objekte stochPlot Grundstück (Stoch, Stoch, Zeilen myRef0-Diagramm (0.0, 0.0) myRef1-Diagramm (1.0, 1.0) zeichnen die Diagramme anhand des Diagrammdiagramms (StochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Plotten John Bollingers BBAccumulation Handel Indikator mit BBScript1.1 integrierten Indikatorfunktionen. BBScript Beispiel John Bollingers BBAccumulation (tm) Copyright 2012 von John Bollinger Kombiniert drei populäre Maßnahmen von Angebot und Nachfrage in einem normalisierten Bollinger Band-Framework. Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Variieren Sie die nächsten beiden Zeilen, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen. Länge Breite 2.0 Width Accumulation Verteilungsbereich AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD, len)) (Breite stdev (AD, Len)) Intraday - Intensitätsabschnitt II iiline (x) pctbII (II - sma (II, len)) (Breite stdev (II, len)) Auf Balance Volumenabschnitt OBV obv (x) pctbOBV (OBV - ) (Breite STABW (OBV, len)) BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) 3, um das Grundstück Objekt BBAccumulation Grundstück (BBAccum, BBAccumulation, Histogramm) Un-Kommentar die nächsten zwei Zeilen erstellen, wenn Sie Referenzebenen Top Grundstück (1,0, Top ref wollen ., Linie) bot Grundstück (-1,0, Bottom ref., kommentieren Sie die Ergebnisse aus der die Zeile nächste Zeile und un-Kommentar Plotlinie) nach Referenzpegel Chart (BBAccumulation) Diagramm (BBAccumulation, top, bot) plotten Bollinger Bands reg für Auf RSI unter Verwendung der BBScript1.1 eingebauten Anzeigefunktionen. BBScript Beispiel Bollinger Bands auf RSI Copyright 2012 von John Bollinger Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Variieren Sie die nächsten drei Zeilen nach Ihren Bedürfnissen RSIlen 14 RSI Länge BBlen 50 BB Länge BBwidth 2,1 BB Breite rs rsi (x, RSIlen) RSI Bollinger Bands auf RSI upperBB sma (rs, BBlen) BBwidth STABW (rs, BBlen) middleBB sma (rs, BBlen) lowerBB sma (rs, BBlen) - BBwidth STABW (rs, BBlen) schaffen den Plot-Objekte rsiplot Grundstück (rs, RSI , Linie, 000000) upperBBplot Grundstück (upperBB, obere BB, Linie, ff0000) middleBBplot Grundstück (middleBB, mittlere BB, Linie, 0000ff) lowerBBplot Grundstück (lowerBB, untere BB, Linie, 00ff00) zeichnen Sie die Ergebnisse Diagramm (rsiplot, upperBBplot, MiddleBBplot, lowerBBplot) Plotten MFI normalisiert mit Bollinger Bands reg mit BBScript1.1 integrierten Indikator-Funktionen. BBScript Beispiel MFI normalisiert mit Bollinger Bands von Bollinger auf Bollinger Bands Kapitel 21 Copyright 2012 von John Bollinger Nutzen Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Variieren Sie die nächsten drei Linien nach Ihren Wünschen MFIlen 10 MFI Länge BBlen 40 BB Länge BBwidth 2.0 BB Breite MFI mf mfi (x, MFIlen) Bollinger Bands auf MFI upperBB sma (mf, BBlen) BBwidth STABW (mf, BBlen) middleBB sma (mf, BBlen) lowerBB sma (mf, BBlen) - BBwidth STABW (mf, BBlen) b auf MFI pctbmfi (mf - lowerBB) (obererBB - untererBB) Erstellen Sie das Plotobjekt mfiplotplot (pctbmfi, BB Normalized MFI, Zeile, 0000ff) Referenzniveaus ein Diagramm (1, eins) Mfiplot, one, zero) Plotten von zwei unabhängigen Sätzen von Bollinger Bands reg. BBScript Beispiel Bollinger Bands in BBScript zwei unabhängige Sätze von Bollinger Bands Urheberrecht John Bollinger 2012 Verwenden Sie die Daten aus den Kartendaten (x) Verwenden Sie die Nähe myData schließen (x) Stellen Sie die Länge period1 20 period2 50 Stellen die Breiten Breite1 2.0 Breite2 2.0 Die mittlere (MyData, Periode2) Die Breiten werden durch die Standardabweichungs-Volatilität angetrieben1 stdev (myData, Periode1) Volatilität2 stdev (myData, Periode2) Die oberen Bänder upperBB1 middleBB1 width1 volatility1 upperBB2 middleBB2 width2 volatility2 Die Untere Bänder lowerBB1 middleBB1 - width1-Volatilität1 lowerBB2 middleBB2 - width2-Volatilität2 Erstellen der zu zeichnenden Objekte dunkelrote Linien plotUpper1-Plot (obererBB1, obererBB 1, Linie, CC0000) plotMid1 Plot (middleBB1, middleBB 1, Zeile, CC0000) plotLower1 Plot (lowerBB1, lowerBB 1, Linie, CC0000) dunkelgrüne Linien plotUpper2 Grundstück (upperBB2, upperBB 2, Linie, 009900) plotMid2 Grundstück (middleBB2, middleBB 2, Linie, 009900) plotLower2 Grundstück (lowerBB2, lowerBB 2, Linie, 009900) auf die Bänder ziehen (PlotUpper1, PlotMid1, PlotLower1, PlotUpper2, PlotMid2, PlotLower2) Plotten von zwei Bollinger-Bändern, die auf demselben Mittelband aufgebaut sind. BBScript Beispiel Bollinger Bands in BBScript Zwei Sätze von Bollinger Bands auf dem gleichen Mittelband gebaut Copyright John Bollinger 2012 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) Legen Sie die Länge 20 Legen Sie die Breite width1 1.5 width2 3.0 Das mittlere Band ist ein durchschnittliches mittelBB sma (myData, Periode) Die Breite wird durch Standardabweichung flüchtig gemacht stdev (myData, Periode) Die oberen Bänder upperBB2 middleBB width2 Volatilität upperBB1 middleBB width1 flüchtigkeit Die unteren Bands lowerBB1 middleBB - width1 flüchtigkeit lowerBB2 middleBB - Breite2 Volatilität erstellen, um die Objekte zu dunkelroten Linien aufgetragen plotUpper2 Grundstück (upperBB2, upperBB 2, Linie, CC0000) plotUpper1 Grundstück (upperBB1, upperBB 1, Linie, CC0000) blaue Linie plotMid Grundstück (middleBB, middleBB, Linie, 0000FF) dunkelgrün Zeichnen Sie die Banden auf dem Preisdiagramm pchart (plotUpper2, plotUpper1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotten K und R. K. Zeilen plotLower1 Plot (lowerBB1, lowerBB 1, Zeile, 009900) plotLower2 Plot (lowerBB2, lowerBB 2, (X) myHohe Höhe (x) myLow niedrig (x) Rückblickperiode len 10 KK (myClose - movmin (myClose, len)) (MyClose, len)) - movmin (myClose, len) - movmin (meinSchließen, len)) K1 (myClose - movmin (myLow, len)) (movmax (myHigh, len) - movmin (myLow, len) ) (Movmax (myClose, len) - movmin (myClose, len)) R1 (movmax (myHigh, len) - myClose) (movmax (myHigh, len) - movmin (myLow, len) K - Einzelreihe, Zeile, 0000FF) Plot2 Plot (R, R - Einzelreihe, Zeile, FF0000) K1 und R1 Plot3 Plot (K1, K1 - Hoch und Tief, Linie, 0000FF) Plot4 Plot (R1, R1 - high und low, line, FF0000) Schwarze Referenzlinien ohne Etiketten ref1 Plot (0.0,) ref2 plot (1.0,) Zeichnen Sie die Indikatoren und Referenzen Diagramm (ref1, ref2, plot1, plot2) Diagramm (ref1, ref2, plot3 , Plot4) Das ist alles Volk Einfache Bollinger Band System, diskrete Trades mit Stopps und keine Pyramide Backtester und Equity Kurve Plot. Geschrieben von John Bollinger April 2014 verwenden die Daten aus den Diagrammdaten (x) Bollinger Bands mit eingebauten Funktionen middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower) zurück in den unteren BBands kaufen Eintrag xover (schließen (x), lowerBB) markieren die Mitte BBand sell Ausfahrt - xover (schließen (x), middleBB) Gruppe kaufen und verkaufen Signale in einem Array Signale Eintrag Ausgang zurück Test Typ 4 diskrete Gewerke, Anschläge, keine pyramiding Backtype 4 Stopp-Typ Kronleuchter Stopptype 0 Starten Sie den Back-Test bt Backtest (x, Signale, Backtype, Stoptype) Preparieren Sie Preis-Diagramm mit Signalen plot1 Plot (schließen (x), Signale, Linie, 00000000, bt) Diagramm mit Signalen pchart (plot1 ) Berechnen Eigenkapital Kurve ohne Compoundierung Equitycurvecalc 0 erhalten Equity-Kurve Array mit dem Back-Tester-Objekt eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) erstellen Eigenkapital-Kurve plot plot2 (eqCurve, EQ-Kurve, Linie, 0000ff) Plot2) Einfache Bollinger Band System, diskrete Trades mit Stopps und keine Pyramide Backtester und Equity Kurve Plot. Custom-Startdatum für Backtester-Bericht und Eigenkapitalkurve. Geschrieben von John Bollinger April 2014 verwenden die Daten aus den Diagrammdaten (x) Bollinger Bands mit eingebauten Funktionen middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower) zurück in den unteren BBands (Close (x), middleBB) Gruppe kaufen und verkaufen Signale in einem Array Signale Eingang zu verlassen ignorieren alle Termine älter als 2013-06-01 d größer (Datum (x), 2013-06-01) unkommentieren die Zeile unten, um Backtester für Termine zwischen 2013-06-01 und 2014-01-01 d größer (Datum (x), 2013-06-01) weniger (Datum (X), 2014-01-01) Rücksetzsignale älter als 2013-06-01 signalif (d, Signale, 0) Rücktest Typ 4 diskrete Trades, Einsatzstopps, keine Pyramidierung Backtype 4 Stopptyp Kronleuchter Stopptype 0 Rückwärts-Test durchführen Bt Backtest (x, Signale, Backtype, Stoptype) Vorbereitung Preis-Chart mit Signalen plot1 plot (schließen (x), Signale, Zeile, 00000000, bt) Diagramm mit Signalen pchart (plot1) berechnen Eigenkapital Kurve ohne Compoundierung Equitycurvecalc 0 bekommen Equity - Kurve-Array mit dem back-Tester Objekt eqCurve equitycurve mit (bt, equitycurvecalc) Aktienanleihen Kurve Grundstück Plot2 Grundstück (eqCurve, EQ-Kurve, Linie, 0000ff) Anzeige Equity-Kurve Chart Chart (Plot2) Ice Breaker Signale System, diskrete Gewerke mit Kronleuchter schaffen Stopps und Pyramiding Backtester und Equity Kurve Plot. BBScript Backtest Beispiel mit Ice Breaker Signalen. Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Lastdaten für Signaldaten (sigdata, SPY) Erstellen Sie Eisbrechersignale Trade Charted Sicherheit mit Signalen von einem anderen ib Eisbrecher (x, sigdata) zurück Test diskrete Trades, mehrere Einträge OK mit stoppt btmode 5 (X, ib, btmode, btstop) Erstellen Sie einen Backtest Signalstop Plot mit Etiketten plot1 plot (schließen (x), Signale, Linie, 00000000, bt) Anzeigen von Signalen und Ihre Etiketten im Kursdiagramm pchart (plot1) berechnen Equity-Kurve, keine Compoundierung equitycurvecalc 0 erhalten Equity-Kurve Array mit Backtester-Objekt erstellt eq equitycurve (bt, equitycurvecalc) erstellen Eigenkapital Kurve plot plot2 (EQ, Equity Curve, Linie, 0000ff) Anzeige Eigenkapital Kurve Diagramm Diagramm (Plot2) Ende Plotten Bollinger Bands reg und Keltner Kanal auf der Preis-Chart. Copyright John Bollinger 2014 Verwenden Sie die Daten aus den Kartendaten (x) Der typische Preis typ (hoch (x) niedrig (x) in der Nähe (x)) 3 Stellen Sie die Bollinger-Bänder Länge und Breite BBlen 20 BBwidth 2.0 Set Keltner Kanallänge und Breite KClen 15 KCwidth 1.5 Bollinger-Bänder obereBB-Bänder (x, BBlen, BBwidth, obere) untereBB-Bänder (x, BBlen, BBwidth, unten) Keltner Kanäle obereKC sma (typ, KClen) ) - KCwidth atr (x, KClen) Erstellen der zu zeichnenden Objekte BBs mit dunkelroten Linien BBplot1 Plot (obererBB, oberer BB, Linie, CC0000) BBplot2 Plot (untererBB, unterer BB, Linie, CC0000) KCs mit dunkelgrünen Linien KCplot1 Grundstück (upperKC, obere Keltner, Linie, 009900) KCplot2 Grundstück (lowerKC, niedrigere Keltner, Linie, 009900), die Bänder und Kanäle auf dem Preischart pChart zeichnen (BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) das ist alle Völker Plotten einfach Up-Down Oszillator. (X) - schließen (x) -1) Der Oszillator UDosc movsum (Vorzeichen, Pfeil nach unten) Periode) 100 Erstellen Sie das zu zeichnende Objekt als Histogramm UDplot-Plot (UDosc, Up-Down-Oszillator, Histogramm) Zeichnen Sie das Up-Down-Oszillator-Diagramm (UDplot) Das ist alle Leute Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI allein. Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie für RSI, Stochastics oder alle anderen überkauften überverkauften Index. Divergenzanalyse ist Besonderheit nützlich. Mathematisch stochastische RSI ist ein n-Perioden-Stochastik eines m-Periode RSI. Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14. Bitte beachten Sie für unsere Version dieses Ansatzes den normierten RSI, bei dem RSI mit Bollinger Bändern normalisiert wird. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Daten (x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi (x, rsiPer) k (rawRSI - movmin (rawRSI, stochPer)) (movmax (rawRSI, stochPer) - movmin (rawRSI, stochPer)) d ema (k, 3) kPlot Grundstück (k, StochRSI k, Linie) DPlot Grundstück (d, StochRSI d, Linie, 0000FF) highRef Grundstück (0,8, überkauftes, Linie, FF0000) lowRef Grundstück (0,2, überverkauft, Linie, 00FF00) Diagramm (kPlot, DPlot, highRef, LowRef) Plotten Bollinger Bands reg auf Diagramm mit BBScript Iterationen. Manuelle Bollinger-Bänder Daten (x) erhalten Datenobjektperiode20 Bollinger Bandperiodenbreite 2 Bollinger Bandbreite aclose (x) a ist das Array der Schlusskurse middlesma (a, Periode) Mitte ist das Array einfacher gleitender Durchschnittswerte unter Verwendung des Periodendatums (0) Initialisieren Sie das Array der Standardabweichung, das verwendet wird, um die Standardabweichungswerte zu speichern i0 i ist der Iteratorindex Das Standardabweichungs-Array iterieren (Länge (a) - period1) wiederholen Sie den Block so oft, wie es Elemente in der Matrix minus der ( Zeitraum - 1) Summe 0 temporäre Summenvariable auf Null initialisiert, um für die Standardabweichung Funktion ji j verwendet werden, ist Iterator Index für die verschachtelte Schleife für aktuelle Schritt, den aktuellen Wert initialisieren von i (Periode wiederholen) wiederholen verschachtelte Schleifenperiode Anzahl der Zeiten, verwendet, um die Standardabweichung berechnen Summe Summe (midiperiod-1-aj, 2) Verschiebung Standardabweichung Formel jj1 Inkrementierung der verschachtelten Schleife iterator Index end () verschachtelte Schleife block endet hier stdiperiod-1 sqrt (sumperiod) aktualisieren den aktuellen Standard Abweichung Wert mit der Quadratwurzel der endgültigen Summe des aktuellen Index geteilt durch die Periode ii1 Inkrement der Hauptschleife iterator Index Ende () Hauptschleifenblock endet hier obere midwidthstd mit der Standardabweichung und dem mittleren Band, berechnen die oberen Band unteren Mitte - widthstd unter Verwendung der Standardabweichung und des mittleren Bandes, das untere Bandplot berechnen Oberes Diagramm (obere, obere, Linie, ff0000) obere Bandplotlinie in rotem PlotDie untere Bandplotlinie im grünen PlotMiddle Grundstück (Mitte, Mitte, Linie, 0000ff) mittlere Band Plotlinie in blau pChart (plotUpper, plotMiddle, plotLower) auf der Kurs-Chart Plotten on Balance Volume mit BBScript Iterationen die berechneten Bands anzuzeigen. (X) c ist das Array von Schlusskursen v Volumen (x) v ist das Array von Volumenwerten len Länge (c) len ist die Anzahl der Elemente in den Arrays über ov initialisieren die on Balance-Volumen auf die gleichen Werte wie das Volumen-Array i 1 i ist der Iterator-Index, wird es auf 1 initialisiert, da für eine beliebige Punktberechnung der vorherige Wert verwendet werden muss, um den folgenden Block von Statements (len-1) zu wiederholen - 1) mal bedingter Block startif (größer (ci, ci-1)) wenn der aktuelle Schlusskurs größer ist als der vorhergehende Schlusskurs oi oi-1 vi den aktuellen obv-Wert auf den vorherigen Wert plus dem aktuellen Volumenwert elseif (Ci, ci-1)), wenn der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Schlusskurs oi oi-1 - vi den aktuellen obv-Wert auf den vorherigen Wert abzüglich des aktuellen Volumenwerts else () setzen, falls der aktuelle und Vorhergehende Schlusskurse sind die gleichen oi oi-1 setzen den aktuellen obv-Wert auf den vorherigen Wert endif () Ende der bedingten Block i i1 inkrementieren die Hauptschleife iterator Index Ende () Hauptschleife Block endet hier o omovmax (o) normalisieren die obv Array durch alle Elemente in der Anordnung durch den maximalen Wert in dem Array plotOBV Plot Teilen (o, Vs., Linie, 000000) zeichnen das on Balance Volume Linie in schwarz-Chart (plotOBV) zeigen die on Balance Volume Liniendiagramm in einem Indikator-Chart Plotten Klinger Volumen Oszillator mit BBScript Iterationen. Klinger-Volumen-Oszillator aus der technischen Analyse von Beständen und Rohstoffen Dezember 1997 Codiert von John Bollinger, Januar 2015 Die Daten aus den Diagrammdaten (x) cl schließen (x) hi high (x) lo low (x) vol Volumen (x) erstellen ein Array für die Zwischenergebnisse volForce Array (0) erhalten die Länge unserer Daten LEN Länge (cl) die Berechnung der typische Preis typ (hallo lo cl) 3 berechnen die Ausgangswerte für den Oszillator i 1 Iterierte (len - 1), wenn typ (Typi, typi-1)) volForcei voli wenn type ist down volume ist negativ elseif (less (typi, typi-1)) volForcei - voli wenn Typ ist unverändert Volumen zählt nicht count () volForcei VolForcei-1 endif () i i1 end () der Oszillator ist die Differenz zweier exponentieller Mittelwerte KVO ema (volForce, 34) - ema (volForce, 55) Die Signalleitung ist ein ema des Oszillators KVOSig ema (KVO, 13) unser Grundstück erstellen Objekte Plot1 Grundstück (KVO, Klinger Vol Osc, Histogramm, 000000) Plot2 Grundstück (KVOSig, Klinger Signal, Linie, 0000ff), um den Oszillator in einem eigenen Clip-Chart zeichnen (Plot1, Plot2) 06242015 Upgrade-Allgemeine-Upgrades: Verschiedene Optimierungen und Geschwindigkeit ups. Fehlerhafter Bandbreitenfehler in erweiterten Diagrammen bei Verwendung von Bollinger-Umschlägen. 01272015 Upgrade BBScript 1.2.0: Manuelle Iterationen hinzugefügt: iterieren. Ende. Startif Sonst. Sonst und endif. Zugang MarketTechnician Börsen-Timing Daten: markettechnician. Mobile Optimierte Website: Interaktive Mobile Chart: Alle klassischen Chart-Features bleiben auch anpassbare Stop-Systeme, Trade Report und TrendLines für mobile Geräte optimiert. Cleaner Website-Design und Benutzer kontrollierbare Schriftgröße. Stochastische RSI-Indikator: Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. 08242014 Upgrade-Website aktualisieren: Neuer Cleaner-Look. Kurze Video-Tutorials für jeden Abschnitt der Website. Widgets auf der ganzen Website bieten Informationen an Ihren Fingerspitzen. Mehr erfahren. 05152014 Upgrade Backtesting: Historisch testen Sie verschiedene Arten von Systemen und Strategien mit dem BBScript Backtester auf BollingerOnBollingerBands erweiterten Diagrammen für Professionelle Abonnenten. Erfahren Sie mehr. Bauen Sie Ihr eigenes Handelssystem, führen Sie die Backtester mit verschiedenen Arten von anpassbaren Handelssysteme Stops, analysieren die generierten Backtester Handelsbericht und Plot entsprechende Handelssignale zusammen mit Equity-Kurven. Klicken Sie hier, um ein einfaches Bollinger-Band-System und einen Backtester zu speichern und auszuführen. 03042013 Upgrade BBScript 1.1.2: Bollinger Methodeneigenschaften hinzugefügt für BollingerOnBollingerBands und BBForex: method1. Methode2. Methode3 und Methode4. Neue erweiterte Chart: Interaktive anpassbare Chart: Alle klassischen Chart-Funktionen bleiben noch vielfältiger, darunter das Ein - und Auszoomen, das Ziehen der Karte, das Re-Ordering mit Drag & Drop, die Verlaufsdiagramme, anpassbare TrendLines, automatisierte Expert Analyser usw. Erfahren Sie mehr . Bollinger Band Indicators: Zugriff auf die gesamte Bollinger Band Reihe von Indikatoren. Indikatoren: Mehr als 50 Technische Indikatoren. Erfahren Sie mehr. Bollinger Band reg Expert: ein künstliches Intelligenz-System, das eine Aktie oder einen Fonds analysiert und einen Bericht vorbereitet, der gelesen oder gehört werden kann. Erfahren Sie mehr. Stops: Plot und generieren Berichte für anpassbare BBStopstrade, Kronleuchter, Parabolic Stops und Ice Breaker Handelssystem. Erfahren Sie mehr. TrendLines: In Advanced Charts können diese interaktiven Tools für die technische Analyse erstellt und an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden. Erfahren Sie mehr. BBScript: Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren und Signale mit dieser webbasierten Programmiersprache für die technische Analyse, die vollständig mit erweiterten Diagrammen integriert ist. Hier erfahren Sie mehr über BBScript. Erfahren Sie mehr. Listen Abschnitt: Export Bollinger Band Methodenlisten im CSV-Format. Screen Sektion: Export geschirmte Ergebnisse in CSV-Format. 09122012 Upgrade-Grafik Abschnitt: Volumenpreis-Bestätigungs-Indikator: VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analyse-Konzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren. VPCI gewann den Dow Award im Jahr 2007. Sie können das Papier mit Anwendungsbeispielen hier lesen. Tinyurl8clzjhq 07202012 Upgrade Diagrammentwicklung: Neue Bollinger Bandindikatoren jetzt verfügbar: BBStopstrade: Wähle ein Einstiegstermin, eine Long - oder Short-Trade-Position und plot BBStops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren . BBAccumulationtrade: Kombiniert drei Volumenindikatoren in einem Bollinger-Band-Framework, um ein exzellentes Bild der Angebotsnachfrage-Merkmale eines Wertpapiers zu liefern. BBPersisttrade: Preispersistenz in einem Bollinger Bands Framework. Histogramm-Plots sind nun auf der Grundlage der Preisänderung gefärbt: grün für eine enge höher als die vorherigen Tage schließen, rot für eine enge unterhalb der vorherigen Tage schließen. Support-Bereich: Ein Video-Tutorial für die Kronleuchter, BBStops und Parabolic Stops und Systeme wurde hinzugefügt, um die Video-Tutorials. Der Abschnitt Stops Systems wurde überarbeitet und aktualisiert. 05112012 Upgrade-Grafik Abschnitt: Kronleuchter Stopps: Wählen Sie ein Eintrittsdatum, eine Long - oder Short-Trade-Position und Plot Chandelier Stops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Parabolische Stopps: Wählen Sie ein Eintrittsdatum, eine Long - oder Short-Trade-Position und Plot Parabolic Stops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Exponential Moving Average Smoothings: Sie können nun einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (ema) Glättung von Normalized Relative Strength Index (NRSI), Qstick (QSTK), Ultimate Oscillator (UO) und Alphier Psychology. Support Section: A section covering the Chandelier and Parabolic stops and systems has been added. 02282012 Upgrade Support Section: Video tutorials now available for viewing. Chart Section: BBIndex (BBX): Click on next to BBIndex (BBX) in the indicators panel to read more. Lists Section: Alphier Expectation Alerts: Generates a custom list of stocks that meet any of the ten Alphier Expectation Alerts. Screen Section: Alphier Expectation Alerts: Screens for buy and sell Alphier Expectation Alerts as well as overbought and oversold levels. 12062011 Upgrade Chart Section Overlays: Zig Zag . a filtered price plot that eliminates short-term noise. A Zig Zag plot connects swings of magnitudes greater than the user-selected swing percent. All overlays received updated descriptions. Click on to read. Chart Section Indicators: Bollinger Bandsreg Indicators: b (Percent b): We added b1 (Percent b1), the three-day exponential moving average of b (Percent b) and b2 (Percent b2), the three-day exponential moving average of b1 as additional options. BandWidth (BW): A three-day exponential moving average signal line has been added to the indicator. BandWidth (Percent BandWidth): You can now specify the look-back period used calculating the indicator. BBMomentum (BBM): A new indicator to BollingerOnBollingerBands, it measures price moves as a function of the width of the Bollinger Bands. BBTrend (BBT): A new indicator to BollingerOnBollingerBands, it takes advantage of the ways in which Bollinger Bands of various lengths interact to determine whether the market is trending or not. Volume Indicators - Standard: Wynia Volume Profile (WVP): This new indicator to BollingerOnBollingerBands was developed by Fred Wynia. It uses a zig zag function to filter price and then compares the volume in up swings versus down swings. Volume Indicators - Oscillators: You can now plot an additional period for Sponsored Volume (SV), Interday Accumulation (IA) and Money Flow Index (MFI). Trending versus Trading Range: The Range Indicator (TRI): A new indicator for BollingerOnBollingerBands, it was published by Jack L. Weinberg in the June 1995 issue of Technical Analysis of Stocks Commodities . The indicator compares the high minus the low (the range) with close versus close (the change). Momentum - Up versus Down: Reference lines were added to the Chande Momentum Oscillator (CMO) to make it easier to read. Range Tools: Stochastic Impulse: A new and exclusive indicator to BollingerOnBollingerBands, it is a variation in BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b. All indicators received updated descriptions. Click on to read. 7072011 Upgrade Lists Section: Recent W-Bottoms: W-Bottoms are technical analysis bottom formations that consist of a pair of lows separated by an intervening peak creating a W pattern. Our screening requires that the first low be outside of the lower band and the second low be inside the band. Darüber hinaus nutzen wir eine Reihe anderer Filterkriterien, um alle außer den besten Kandidatenformationen zu eliminieren. Additional screening filters are also available : Price range filter. Minimum average volume filter. Screen Section Addition: Screen for historical W-Bottoms 7232010 Upgrade New Section: Edge: Designed to give you an edge in your trading operations by highlighting days where you can expect strength or weakness. The four patterns that Edge analyzes are: Day of Week: Historical performance based on day of the week. End of Month: Historical performance of the first and last 10 days of each month the 10 days surrounding the 3rd Friday of each month. Sequences: The historical for an up day after any series of ups and down. Holiday: Historical performance of the 3 days before and after market holidays. New Lists Filters: Filter lists by market capitalization (large, mid, small, micro) Filter lists SP 500 inclusion 6102010 Upgrade New Indicators: BB Impulse measures price move as a function of the width of the Bollinger Bands Percent Bandwidth is a normalized and more intuitive view of BandWidth Bandwidth Delta charts the rate of change in BandWidth Comparison compares the performance of a stock to other stocks, its industry group or the overall market Alphier Indicators The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990. He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave. By studying his papers we have been able to recreate three of his indicators, Expectations, Psychology and Conviction. We feel that these three are amongst his most important contributions and we are confident that these are true to his conceptions. Alphier Conviction is a divergence indicator that compares the count of plus and minus days versus actual gains Alphier Expectation is a supply-demand chart with specific buy and sell rules Alphier Psychology is the central component of the Alphier Expectation chart that is more sensitive and shorter-term in outlook New in the Chart Section: Price Magnet Overlay is an overly that plots a series of points in and around the price structure that provide an indication of potential price movement. I like to think of the Magnet as indicating the path of least resistance. Improved chart functionality indicator selection symbol to symbol is saved so you do not have to recreate it each time. Screen Section Addition: Bollinger Envelope Squeeze Bollinger Envelopes (BE), a variation of Bollinger Bands, are particularly useful in extreme market action. This function finds Squeeze patternsputational Investing I Computational Investing, Part I keywords: algorithmic, algorithms, trading, finance, equities, markets, quantitative finance, georgia tech, gt, Tucker Balch Course Goals At the end of the course you will have created a working market simulator that you can use to test your own investing strategies. You will understand the basic principles of Modern Portfolio Theory and Active Portfolio Management. Understand electronic markets. Understand market data. Write software to visualize market data. Write software to discover market data. Create a market simulator. Prerequisite Knowledge Who this course is for The course is intended for people with strong software programming experience and introductory level knowledge of investment practice. A primary prerequisite is an interest and excitement about the stock market. You should have strong programming skills to succeed in this course. Heres a quiz you can take to see if you have strong programming skills compinvesti-prog-quiz Who this course is not for If you already use advanced software tools such as Mean Variance Optimizers in your regular investing practice, you will probably find that you are overqualified for this course. Software well use In order to complete the programming assignments you will also need to become familiar with basic Unix commands, and you must download and install a set of Python modules to your computer (including NumPy, SciPy, Pandas, and QSTK).For more information about installing the software you will need, visit QSToolKitInstallationGuide. The software works well on windows and Ubuntu unix. Some people have success with MacOS, but that is not as strongly supported. Course Textbook The textbook for this course is What Hedge Funds Really Do by Philip Romero and Tucker Balch. You can learn about purchase information here: 1 Grading Policy The first week will have a multiple choice quiz and in the following weeks youll have a programming assignment each week. A total score of 70 or higher will guarantee a passing grade in the course. Expectations Participants are expected to: Watch all lecture videos every week Complete assigned readings in the textbook Complete all weekly assignments if any Complete all quizzes Abide by the standards of academic honesty plagiarism and any form of cheating will not be tolerated and will result in the removal of the participant from the course Seek help if needed Communication amp Etiquette Please communicate with the instructor and staff via the online forums. Because there are so many students, it is not possible for us to respond individually to every question. We will be using Piazza for the discussion forums in this class. The link can be either found the left navigation bar or 2. Written language will be primary means of communication. As such, there can be miscommunication as there is no intonation in these written communications. Please be positive, supportive and constructive in your comments and forum postings. Please avoid any rude comments about the fellow students and posting anything that might hurt the sentiments of others. Enrolling This course is being run through coursera. org. Please visit the course site for details and to sign up: coursera. orgcoursecompinvesting1 See the wiki page for the OMS Udacity version OMSML4TI Plagiarism Plagiarism is considered a serious offense. Please make sure that all materials that you submit in any assignments, projects or quizzes are your own. If you copy and paste or copy word for word from the Internet or any other source, that is considered plagiarism. You will be immediately removed from the class if you plagiarize. Useful Resources Assignments Due dates for Fall 2014 session QUIZ: Market Mechanics (Due Sunday Sept 21) Homework 0: Install QSTK (Due Sunday Sept 28) Homework 1: Assess and optimize a portfolio: CompInvestIHomework1 (Due Sunday Oct 5) Homework 2: Event Studies: CompInvestIHomework2 (Due Sunday Oct 12) Homework 3: Build a Market Simulator: CompInvestiHomework3 (Due Sunday Oct 19) Homework 4: Event Study into Simulator CompInvestiHomework4 (Due Sunday Oct 26) Homework 5: Implement Bollinger Bands CompInvestiHomework5 (Due Sunday Nov 2) Homework 6: Event Study with Bollinger Bands CompInvestiHomework6 (Due Sunday Nov 9) Homework 7: Back Test with Bollinger Bands CompInvestiHomework7 (Due Sunday Nov 9) Challenge Puzzles Readings for Week 1 Chapters 1, 2, 3, 4 Module 1: Course Overview Video 11: Learning objectives of for the course need to reshoot to emphasize programming difficulty Who is this course for Logistics Instructor background Module 2: So you want to be a fund manager Video 21: Module learning objectives Viewpoint of course Incentives for portfolio managers Two main types of hedge fund Video 22: Common metrics for assessing fund performance Annual return Risk RewardRisk Video 23: Common metrics for assessing fund performance Sharpe Ratio Video 24: Demo Download historical data Manipulate historical data in Excel Module 3: Market Mechanics Video 31: Module objectives Major order types The order book How market orders drive prices up and down Live example Video 32: Order book recap How orders flow from trader to execution Colocated computing Mechanics of short selling Video 33: How hedge funds exploit market mechanics Order book-based trading Arbitrage Video 34: The computing inside a hedge fund Trading algos Optimizers Forecasters Module 4: Interview with Paul Jiganti Video 310: How your order gets to the market Part 1 Video 320: How your order gets to the market Part 2 Video 330: What happened with Knight Capital QUIZ: Market Mechanics Readings for Week 2 Chapters 5, 6, 7 Module 1: What is a Company Worth Video 41: Intrinsic value: Value of future dividends Video 42: How and why news affects prices (Event Study) Video 43: Fundamental analysis of company value Module 2: Capital Assets Pricing Model Video 71: Capital Assets Pricing Model Video 72: CAPM: What is Beta Video 73: How Hedge Funds use CAPM Module 3: QSTK Software Overview Video 61: QSTK software overview Video 63: Installing QSTK on a Mac Video 81: Installing QSTK on Windows and testing QSTK on Windows Module 4: Working with Historical Data need to add this module. Daily returns, cumulative returns, etc. Homework 0: Install QSTK Module 1: Manipulating Data in Python with Numpy Video 51: Numpy Part 1 Video 52: Numpy Part 2 Video 53: Numpy Part 3 Module 2: Manipulating Data in QSTK Video 171: QSTK Part 1 Video 172: QSTK Part 2 Video 173: QSTK Part 3 show how to do major steps for HW1, discuss cached data Module 3: Homework 1: Analyze and Optimize a Portfolio Video 181: Homework 1 Overview Video 182: Homework 1 Excel example Module 4: Interview with Tom Sosnoff Video 340: Sosnoff Part 1 Video 350: Sosnoff Part 2 Video 360: Sosnoff Part 3 Homework 1: Create and analyze a portfolio Readings for Week 4: Chapter 8, 10, 11 Module 1: Efficient Markets Hypothesis and Event Studies Video 91: Where does information come from Arbitrage: Difference between real value and market price Video 92: 3 Versions of Efficient Markets Hypothesis. Is EMH True Video 93: Event Studies Video 94: Event Studies Code Demo. Homework 2 Defined. (uses old code) Module 2: Portfolio Optimization and the Efficient Frontier Video 111: Module Objectives and Overview Video 112: The Inputs and Outputs of a Portfolio Optimizer Video 113: The Importance of Correlation and Covariance (in daily returns) Video 114: The Efficient Frontier Video 115: How Optimizers Work (In general, not just for portfolios) Homework 2: Event Studies Readings for Week 5: Chapters 12, 13, 14 Module 1: Digging Into Data Video 121: Module Objectives and Overview (Review of the Correct Answers to the 5 Event Studies, Survivor Bias) Video 122: Actual vs Adjusted Prices (Dividends amp Splits) Video 123: Data Scrubbing (Checking for Sanity) Module 2: Overview of Homework 3 Video 131: How Next Two Homeworks Fit Together Video 132: Specification for Homework 3 Video 133: Suggestions on Implementation of Homework 3 Homework 3: Build a Market Simulator clean up example data CSVs Readings for Week 6: Chapters 7, 9 Module 1: Overview of Homework 4 Video 161: Review of How to Assess Event Study Video 162: Overview of Homework 4 Module 2: The Fundamental Law Video 151: Coin Flipping Video 152: Fundamental Law Part 1 Video 153: Fundamental Law Part 2 Module 3: CAPM for Portfolios: Managing Market Risk Video 141: CAPM recap, overview for portfolios Video 142: Example use of CAPM for longshort bet removing market risk Homework 4: Event Study into Simulator Module 1: Information Feeds and Technical Analysis Video 191: Example Information Feeds Video 192: Intro to Technical Analysis Video 193: Some Example Technical Indicators Video 194: Bollinger Bands Homework 5: Implement Bollinger Bands Module 1: Making a Better Market Simulator Commissions Market Impact (Slippage) Module 2: Brief Introduction to Machine Learning Parameterized models Instance based models Module 3: Arbitrage Homework 6: Event Study with Bollinger Bands Homework 7: Bollinger Band-based trading Legacy Assignments These are assignments that appeared in previous offerings of the course.